RBS échoue test de stress de la Banque d’Angleterre; Annonce un plan d’immobilisations révisé

La Banque royale d’Écosse (RBS) a annoncé mercredi une révision du plan d’immobilisations, les résultats de la dernière série de tests de résistance de la Banque d’Angleterre (BOE) sur le système bancaire britannique révélant le rendement le plus faible des sept établissements de crédit étudiés.

 

Du point de vue de l’adéquation des fonds propres, RBS, Barclays et Standard Chartered ont été les trois banques qui n’ont pas réussi à surpasser l’ensemble des obstacles testés par la Banque d’Angleterre.

 

Le plan mis à jour par RBS a été approuvé par la Prudential Regulation Authority (PRA) de la Banque d’Angleterre mardi soir avant l’annonce de mercredi que la banque n’avait pas répondu à deux de ses principales mesures de solidité financière.

 

Ces mesures sont connues sous le nom de taux de capital-actions ordinaires Tier 1 (CET1) et de seuil de levier de niveau 1 qui calcule les buffers que les banques conservent pour des périodes de stress financier. Dans le scénario de stress, ils sont testés avant la conversion de la dette AT1. Ce dernier est un instrument – les obligations hybrides qui combine éléments de dette et d’actions – qui se convertit automatiquement en capital lorsque le taux de rajustement de la banque tombe en dessous de 7 pour cent.

 

Une fois la dette AT1 convertie sous le scénario stressé, RBS a surpassé l’obstacle CET1, mais est encore à la traîne de l’obstacle de levier et un troisième test – le point de référence systémique nouvellement introduit – qui considère les banques jugées systémiquement importantes d’une perspective mondiale À un niveau plus élevé.

 

La faiblesse relative de RBS s’explique en grande partie par sa sensibilité aux amendes en cours, aux dépréciations et aux modifications réglementaires des exigences relatives aux actifs pondérés en fonction des risques. Le profil de risque de son portefeuille – plus pondéré par rapport aux prêts non garantis, aux entreprises et aux prêts globalement moins performants que les prêts garantis de meilleure qualité à l’échelle nationale – a également affecté la performance de ses tests de résistance.

 

Commentant les résultats, Ewen Stevenson, directeur financier de RBS, a déclaré que la banque était déterminée à créer une banque plus forte, plus simple et plus sûre pour les clients et les actionnaires.

 

« Nous avons pris d’autres mesures importantes en 2016 pour renforcer notre capital, mais nous reconnaissons que nous avons plus à faire pour restaurer la résistance au stress de la banque, y compris le règlement des problèmes héritage exceptionnel », at-il dit dans un communiqué.

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